Sin da giovanissima, la splendida Connie Nielsen lavorò nel mondo dello spettacolo come modella accanto alla madre. A diciotto anni si trasferì a Parigi per realizzare il sogno di una carriera d'attrice. I suoi studi la portarono in seguito anche in Italia, dove frequentò un master di recitazione tenuto da Lydia Styx. Oltre alla recitazione, prese anche lezioni di canto. Il suo esordio come attrice è avvenuto proprio nel nostro Paese, in piccoli ruoli per la miniserie Colletti bianchi e nel film Vacanze di Natale '91. Connie è anche un'ottima ballerina ed è poliglotta: parla infatti danese, inglese, tedesco, svedese, francese e italiano.
Trasferitasi negli Stati Uniti, l'attrice ha iniziato la sua carriera in film come L'avvocato del diavolo (dove si è fatta subito notare nel ruolo della diavolessa Christabella), Rushmore e Mission to Mars, nel quale è l'intraprendente moglie di Tim Robbins, a bordo di una navetta spaziale in rotta verso il Pianeta rosso.
Nel 2000, con il ruolo della nobile Lucilla de Il gladiatore, è arrivato per Connie il successo hollywoodiano, cui hanno fatto seguito altre interpretazioni di rilievo nei thriller One Hour Photo, dove viene ossessionata da Robin Williams, The Hunted - La preda di William Friedkin, nel quale è una combattiva agente FBI, e Basic, in coppia con l'ex soldato John Travolta. Ma, dopo tanta Hollywood, l'attrice compie anche un'incursione nel cinema d'autore francese con il torbido Demonlover di Olivier Assayas.
Nel 2004 per la sua intensa interpretazione nel dramma Non desiderare la donna d'altri di Susanne Bier ha vinto il premio di Migliore Attrice dell'Accademia cinematografica danese, nonché del Festival di San Sebastian. Nello stesso anno si è cimentata in un'altra convincente interpretazione nel thriller L'ora della verità di Billie August.
Connie si è ormai costruita l'immagine di "donna forte", che l'ha vista coinvolta spesso in prodotti di genere, come il bellico The Great Raid - Un pugno di eroi. Proprietaria di uno strip-club nella dark comedy di Harold Ramis The Ice Harvest, si è poi trasformata in una reporter della guerra irachena in The Situation di Philip Haas.
Più di recente, l'attrice è apparsa in alcuni episodi della serie tv Law & Order: Special Victims Unit, nel ruolo della Detective Dani Beck, mentre al cinema ha recitato nel politico Battle in Seattle - Nessuno li può fermare, sulle proteste per il WTO del 1999, nel dramma familiare A Shine of Rainbows, nel thriller danese Kidnappet, e nella curiosa love story apocalittica Perfect Sense, insieme a Ewan McGregor ed Eva Green.
Connie, che ha avuto un figlio da una relazione durante il suo soggiorno in Italia, è sposata con il batterista della band Metallica Lars Ulrich, con il quale ha dato alla luce un altro bambino.
2005 Candidatura Attrice Europea 2005 per Non desiderare la donna d'altri
2005 Candidatura Miglior Attrice Europea - Jameson People's Choice per Non desiderare la donna d'altri
2001 Candidatura Miglior performance dell'intero cast per Il gladiatore
2003 Candidatura Miglior attrice non protagonista per One Hour Photo
2024 Recitazione
2021 Recitazione
2017 Recitazione
2015 Recitazione
L'attrice Connie Nielsen ha parlato del film Il Gladiatore 2 sottolineando che il film sarà uno spettacolo magnifico.
Nel cast del film Il Gladiatore 2, sequel del film cult diretto da Ridley Scott, sembra ci saranno anche Connie Nielsen e Joseph Quinn.
Per Connie Nielsen sono stati necessari sei mesi di dieta affinché la star riuscisse a trasformarsi in Karen Blixen per poterla interpretare in The Dreamer: la nuova mini-serie biografica.
Connie Nielsen ha ricordato con fastidio le numerose volte in cui è stata scelta come unica donna in un cast composto da soli uomini.
La star di Wonder Woman 1984, Connie Nielsen, ha commentato le critiche rivolte al film di Patty Jenkins con Gal Gadot nel ruolo della protagonista.