L'esterno del club BDSM presente in alcune scene di Inserzione pericolosa proveniva da un vero club S&M di Manhattan chiamato The Vault, noto anche come The Hellfire Club, costruito nel distretto dedito al confezionamento della carne del Greenwich Village. Il club fu utilizzato anche da Madonna nel 1992 come set fotografico per il suo libro, Sex, e come scenario per il videoclip di Erotica, canzone che faceva parte dello stesso progetto.
Le scene della pellicola girate all'interno del club sono ambientate in un set cinematografico costruito ad hoc mentre l'ingresso, visibile in una sequenza del film, era proprio quello della "sezione gay" del club, chiamata "The Manhole".
Madonna è stata una delle prime celebrità a frequentare il The Vault negli anni novanta: era solita indossare pantaloni sportivi e cappellini da baseball. Gravitava principalmente nei pressi delle sezioni omosessuali e si divertiva a guardare ragazze e ragazzi latini mentre se la spassavano liberamente all'interno del club.
Il servizio fotografico per Sex ebbe logo proprio all'interno del club e in seguito la superstar decise anche di filmare il video di Erotica - ad oggi uno dei migliori video di Madonna - all'interno della struttura, menzionandola anche su Arsenio Hall: a questo punto il club aveva definitivamente fatto il suo ingresso nel mainstream.